El Screener de ciclos de precio ajusta los ciclos recurrentes más fuertes de los precios diarios de cada símbolo, prueba 5.000 configuraciones en los últimos nueve meses con costes y lista los modelos cuya próxima entrada proyectada está cerca.
Sin cuenta para estos símbolos: los ciclos ajustados, el oscilador, la proyección y cada operación del periodo de prueba, tal como los ven los miembros Pro.
Los cinco modelos de ciclos guardados con mayor rentabilidad neta cuya próxima entrada proyectada cae en los próximos 14 días. Cada uno tiene al menos cinco operaciones en su periodo de prueba de nueve meses y fue rentable en las tres ventanas de validación anteriores.
La rentabilidad neta es el resultado del modelo en su periodo de prueba de nueve meses, con unos costes de 5 pb por lado. El modelo se eligió entre 5.000 configuraciones por esa misma rentabilidad, así que describe el pasado, no un resultado esperado. Las fechas de entrada proyectadas no tienen en cuenta los festivos bursátiles.
Los precios diarios de cada símbolo se eliminan de tendencia y se analizan en busca de sus ciclos recurrentes más fuertes. Hasta seis de ellos se ajustan juntos en un ciclo compuesto, que el gráfico proyecta más allá de hoy.
Cada configuración ajusta sus ciclos con los precios hasta una fecha de corte y después opera los nueve meses siguientes sin reajustarse, con 5 pb de costes por lado, y tres ventanas de validación anteriores como control adicional.
Cada fila muestra la próxima entrada larga o corta proyectada del modelo y su fecha, para que veas lo que llega esta semana o filtres los próximos 7 a 60 días.
Cada fila abre el símbolo en el Analizador de ciclos de precio: los ciclos ajustados sobre el gráfico de precios, el oscilador del ciclo, el espectro en el que se basa el modelo y cada operación del periodo de prueba.
Cómo leer los resultados
Los mercados se mueven en oscilaciones, y algunas vuelven a un ritmo bastante constante. Dibujar una sobre un gráfico a posteriori es fácil: una onda ajustada a todo el gráfico, incluida la parte con la que luego se juzga, quedará bien pase lo que pase. Por eso cada modelo queda fijo en un corte de entrenamiento y se juzga solo por los nueve meses posteriores.
Aun así queda una elección. Para cada símbolo, la búsqueda prueba 10 longitudes de historial, 5 longitudes mínimas de ciclo, 5 umbrales inferiores y 5 superiores y 4 tamaños del grupo de candidatos, y el screener muestra la mejor. En los futuros E-mini S&P 500 (ES=F), 2.172 de esas 5.000 configuraciones terminaron la prueba con ganancias, menos de la mitad.
Los ciclos de ninguna configuración se ajustaron con los precios de prueba, pero elegir la ganadora por su resultado en la prueba sigue siendo una elección a posteriori, y cuantas más configuraciones hay, mejor parece la mejor solo por suerte. Una rentabilidad neta indica cómo habrían operado las mejores configuraciones en esos nueve meses, no qué esperar a continuación.
La vista semanal se abre con las configuraciones de esta semana, los modelos cuya próxima entrada proyectada cae en los próximos siete días. Avanza por las semanas siguientes o cambia a la lista para ver todos los modelos, también los que no tienen una entrada con fecha.
Elige Mayor rentabilidad o Mejor con ≥5 operaciones, una dirección y una ventana de entrada, y fija mínimos de rentabilidad neta, operaciones y ventanas de validación rentables, un drawdown máximo, un índice o mercado y una capitalización bursátil.
Cada fila abre el símbolo en el Analizador de ciclos de precio, con el gráfico de precios, el ciclo ajustado y su proyección, el oscilador del ciclo, el espectro de ciclos y la configuración del modelo guardado.
La lista de operaciones muestra cada operación del periodo de prueba de nueve meses con sus fechas, precios y rentabilidad, la posición abierta hoy y la próxima entrada proyectada. Despliega una operación para verla en su propio gráfico.
El screener lista modelos de ciclos guardados, uno por símbolo y tipo de resultado, y el Analizador de ciclos de precio muestra cómo se construyó cada modelo y cómo operó. Estas son las columnas y los paneles principales y lo que significan.
Cada resultado sale de precios diarios guardados y reglas fijas. Abrir una página no lanza ninguna búsqueda: el screener y el Analizador de ciclos de precio leen el mismo cálculo guardado, que se actualiza una vez al año.
A los cierres diarios se les quita la tendencia y un análisis espectral mide con qué fuerza aparece cada longitud de ciclo. Los ciclos individuales más fuertes forman un grupo de 8 a 20 candidatos, y las combinaciones de hasta seis de ellos se ajustan juntas como ondas sinusoidales. Las combinaciones se ordenan según el año anterior al corte, así que los precios de prueba nunca dan forma a los ciclos.
El ciclo compuesto se escala a un oscilador de 0 a 100. Un valle en el umbral largo o por debajo, o una cresta en el umbral corto o por encima, se confirma en el cierre siguiente y se opera en la apertura posterior, invirtiendo cualquier posición abierta. Cada operación usa toda la cuenta sin apalancamiento, con 5 pb de costes por lado y sin costes de préstamo ni dividendos.
La búsqueda abarca 10 longitudes de historial, 5 longitudes mínimas de ciclo, 5 umbrales largos de 10 a 30, 5 umbrales cortos de 70 a 90 y 4 tamaños del grupo de candidatos. Cada configuración decide cuántos ciclos combinar según tres ventanas de validación anteriores de tres meses, ajusta ese modelo en el corte y opera los nueve meses finales sin reajustarlo.
Mayor rentabilidad y Mejor con ≥5 operaciones se eligen entre las 5.000 configuraciones por su rentabilidad neta en esa misma prueba de nueve meses. Los ciclos no se ajustaron con esos precios, pero elegir la mejor de muchas configuraciones por sus resultados las favorece. Las cifras describen una búsqueda histórica, no una rentabilidad esperada.
Los símbolos necesitan al menos 650 barras diarias, 30 meses de historial y aperturas diarias completas: cumplen casi 700, sobre todo acciones del S&P 500, el Nasdaq-100, el Dow, el DAX y el FTSE 100, además de los principales índices, futuros, pares de divisas, Bitcoin y Ether. Los modelos se recalculan cada enero con los precios hasta el 31 de diciembre; hasta la primera ejecución anual, se muestra la última ejecución guardada como resultado histórico. Los cierres diarios nuevos alargan el gráfico, pero nunca reajustan un modelo ni cambian sus operaciones.
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Un ritmo que se repite en los precios de un mercado, como una oscilación que ha tendido a repetirse aproximadamente cada 40 sesiones. La herramienta mide qué longitudes de ciclo han sido más fuertes en los precios diarios sin tendencia de cada símbolo y ajusta hasta seis de ellas juntas. Un ciclo describe el momento en los precios pasados; no es un objetivo de precio.
Es el resultado compuesto de las operaciones del modelo durante su periodo de prueba de nueve meses, desde la primera apertura hasta el último cierre, con 5 pb de costes por lado en cada entrada y salida. Cada operación usa toda la cuenta sin apalancamiento, y no incluye dividendos ni costes de préstamo de los cortos.
En parte. Los ciclos de cada modelo se ajustan solo con los precios anteriores a su periodo de prueba, así que esos precios nunca les dan forma. Pero el resultado que se muestra para cada símbolo es la mejor de 5.000 configuraciones en ese mismo periodo, una elección a posteriori. Interpreta las cifras como cómo habrían operado las mejores configuraciones, no como una rentabilidad esperada.
Una vez al año, en enero, con los precios hasta el 31 de diciembre anterior. Abrir una página nunca lanza una búsqueda nueva. Los cierres diarios nuevos alargan la línea de precios del gráfico, pero el modelo, sus operaciones y sus entradas proyectadas no cambian hasta la siguiente ejecución anual.
Casi 700 símbolos con al menos 650 barras diarias y 30 meses de historial: sobre todo acciones del S&P 500, el Nasdaq-100, el Dow, el DAX y el FTSE 100, además de los principales índices, futuros, pares de divisas, Bitcoin y Ether. Se excluyen los símbolos a los que les faltan aperturas diarias en el periodo que necesita la búsqueda.
Sí. Una vista previa pública lista las mejores configuraciones que se abren en las próximas dos semanas, y el Analizador de ciclos de precio completo de los futuros E-mini S&P 500 (ES=F) y de Apple (AAPL) está abierto a todos, con o sin cuenta. El screener completo y el resto de símbolos forman parte del plan Pro.
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ComenzarTodas las estadísticas son históricas y tienen fines de investigación. El rendimiento pasado no indica resultados futuros.